การคำนวณอัตราการชนะจุดคุ้มทุนในการเทรดของคุณ: คู่มือสำหรับทุก R Multiple

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังตั้งเป้าหมายเพื่อความสม่ำเสมอในการเทรดของคุณ คุณเปิดสถานะ โดยตั้งคำสั่ง stop-loss ไว้ที่จุดหนึ่ง สมมติว่าห่างออกไป 10 pip และตั้งคำสั่ง take-profit ไว้ที่ 20 pip การตั้งค่านี้หมายความว่าคุณกำลังเสี่ยง 10 pip เพื่อมีโอกาสทำกำไร 20 pip หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณและชน stop-loss คุณจะขาดทุน 10 pip นั้น บวกกับต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง นี่คือส่วนที่ชัดเจนของการเทรด

สิ่งที่ชัดเจนน้อยกว่า และที่เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนมองข้ามไป คือคุณต้องถูกต้องบ่อยแค่ไหนจึงจะกลับมาที่จุดศูนย์ได้ การชนะ 'ส่วนใหญ่' ไม่เพียงพอ หากการเทรดที่ขาดทุนของคุณมีขนาดใหญ่กว่าการเทรดที่ชนะมาก เงินทุนของคุณเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด และการขาดทุนแต่ละครั้ง แม้จะเล็กน้อย ก็กัดกร่อนมันไป ในการเพิ่มเงินทุนนั้น คุณต้องเข้าใจประสิทธิภาพขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อไม่ให้มันลดลงเสียก่อน

ประสิทธิภาพขั้นต่ำนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า 'อัตราการชนะจุดคุ้มทุน' มันคือเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่คุณต้องชนะเพื่อให้กำไรสะสมของคุณเท่ากับการขาดทุนสะสม โดยไม่คำนึงถึงกำไรที่เป็นบวกใดๆ มันกำหนดเกณฑ์พื้นฐาน อะไรก็ตามที่สูงกว่าอัตรานี้หมายความว่าคุณมีกำไร; อะไรก็ตามที่ต่ำกว่านั้น ยอดเงินในบัญชีของคุณจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังชนะบ่อยครั้งก็ตาม

ก่อนที่เราจะเข้าสู่การคำนวณ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า 'R multiple' หมายถึงอะไร ลองคิดว่า 'R' คือหน่วยของความเสี่ยง เมื่อคุณวางแผนการเทรด คุณจะตัดสินใจว่าคุณยินดีที่จะสูญเสียเงินทุนเท่าไหร่หากการเทรดนั้นผิดพลาด นี่คือ 1R ของคุณ หากคุณตั้ง stop-loss เพื่อให้คุณขาดทุน $100 ดังนั้น $100 คือ 1R ของคุณสำหรับการเทรดนั้น

'R multiple' จะอธิบายถึงผลกำไรที่เป็นไปได้ของคุณเมื่อเทียบกับความเสี่ยงเริ่มต้นนั้น หากเป้าหมายกำไรของคุณจากการเทรดที่เสี่ยง $100 คือ $200 คุณกำลังตั้งเป้าหมายกำไร 2R (เพราะ $200 เป็นสองเท่าของความเสี่ยง $100 ของคุณ) หากคุณกำลังตั้งเป้าหมายกำไร $50 นั่นคือกำไร 0.5R เทรดเดอร์มักจะแสดงกลยุทธ์ของพวกเขาในรูปของ R เช่น 'ผมกำลังมองหา 1.5R ในการตั้งค่านี้' หรือ 'การชนะโดยเฉลี่ยของผมคือ 2R' มันเป็นภาษาสากลสำหรับความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

แนวคิดนี้มีพลังอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะมันช่วยปรับผลลัพธ์การเทรดของคุณให้เป็นมาตรฐาน ไม่ว่าคุณจะเสี่ยง $10 หรือ $10,000 การกำหนดกำไรและขาดทุนที่เป็นไปได้ของคุณในรูปของ R ช่วยให้สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ของคุณได้อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่คำนึงถึงขนาดบัญชีของคุณ มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของการตั้งค่าการเทรดของคุณ มากกว่าจำนวนเงินดอลลาร์ที่แน่นอน ซึ่งอาจผันผวนอย่างมากกับการปรับขนาดสถานะ

มาถึงแก่นแท้ของเรื่อง: การคำนวณอัตราการชนะจุดคุ้มทุนของคุณ สูตรนี้ง่ายอย่างน่าทึ่งเมื่อคุณเข้าใจ R multiple มันคือ 1 / (1 + R) ลองมาดูตัวอย่างกัน

สมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายการเทรดที่กำไรที่เป็นไปได้เท่ากับการขาดทุนที่เป็นไปได้อย่างสม่ำเสมอ นี่คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 ซึ่งหมายความว่า 'R' ของคุณคือ 1 หากคุณเสี่ยง $100 เพื่อทำกำไร $100 นั่นคือ R เท่ากับ 1 การใส่ค่านี้ลงในสูตรจะทำให้เราได้: 1 / (1 + 1) = 1 / 2 = 0.5 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องชนะ 50% ของการเทรดของคุณเพื่อให้คุ้มทุน โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนใดๆ

หากคุณกำลังตั้งเป้าหมายสำหรับความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น 1:2 (หมายความว่าคุณเสี่ยง $100 เพื่อทำกำไร $200) R ของคุณคือ 2 สูตรจะกลายเป็น: 1 / (1 + 2) = 1 / 3 = 0.3333 สิ่งนี้บอกคุณว่าด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 คุณต้องชนะเพียง 33.33% ของการเทรดของคุณเพื่อให้คุ้มทุน นี่คือความสัมพันธ์พื้นฐาน: ยิ่ง R multiple โดยเฉลี่ยของคุณสูงขึ้นเท่าใด อัตราการชนะที่จำเป็นของคุณก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น มันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการออกแบบและประเมินแนวทางการเทรดของคุณ

อัตราการชนะจุดคุ้มทุนพื้นฐานสำหรับ R Multiple ที่หลากหลาย (ไม่รวมต้นทุน)

R Multiple (กำไรต่อความเสี่ยง)	อัตราการชนะจุดคุ้มทุนที่จำเป็น
0.5R (1:0.5)	66.67%
0.75R (1:0.75)	57.14%
1R (1:1)	50.00%
1.5R (1:1.5)	40.00%
2R (1:2)	33.33%
2.5R (1:2.5)	28.57%
3R (1:3)	25.00%
4R (1:4)	20.00%
5R (1:5)	16.67%

มาดูสถานการณ์ที่เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนพบบ่อยที่สุด นั่นคือการเทรดแบบ Risk-Reward 1:1 ซึ่งหมายความว่าทุกๆ ดอลลาร์ที่คุณยอมรับความเสี่ยง คุณตั้งเป้าที่จะทำกำไรให้ได้หนึ่งดอลลาร์ สมมติว่าคุณเสี่ยง $10 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ถ้าคุณชนะ คุณจะได้ $10 ถ้าคุณแพ้ คุณจะเสีย $10 สูตรของเรา 1 / (1 + R) เมื่อ R=1 จะทำให้เรามีอัตราการชนะที่จุดคุ้มทุน 50%

นี่หมายความว่าหากคุณเทรด 100 ครั้ง โดยชนะ 50 ครั้งและแพ้ 50 ครั้ง คุณจะสามารถคืนทุนได้ตามทฤษฎี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น การชนะ 50 ครั้ง ครั้งละ +$10 เท่ากับ +$500 การแพ้ 50 ครั้ง ครั้งละ -$10 เท่ากับ -$500 ผลลัพธ์สุทธิ: $0 สิ่งนี้ดูตรงไปตรงมา แต่มีความท้าทายทางจิตวิทยาอยู่

นี่คือส่วนที่คู่มือส่วนใหญ่ข้ามไป: การทำให้อัตราการชนะ 50% อย่างสม่ำเสมอในขณะที่รักษาวินัยในการเทรดแบบ Risk-Reward 1:1 นั้นยากกว่าที่คิด คุณมักจะต้องเผชิญกับการขาดทุนติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทดสอบความมุ่งมั่นของคุณได้ เทรดเดอร์หลายคนพบว่าตัวเองปรับจุด Stop Loss เร็วเกินไป หรือทำกำไรเร็วเกินไป โดยไม่รู้ตัว ทำให้ค่า R multiple ของพวกเขาต่ำกว่า 1 ซึ่งจะทำให้อัตราการชนะที่สูงขึ้นไปอีกจึงจะอยู่รอดได้ กลยุทธ์ 1:1 ต้องการการควบคุมอารมณ์ที่แข็งแกร่งและการยึดมั่นในแผนของคุณอย่างเคร่งครัด

ความงดงามของการคำนวณอัตราการชนะที่จุดคุ้มทุนคือการแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของ R multiple ที่คุณเลือกได้อย่างชัดเจน หากคุณเป็น Scalper (เทรดเดอร์ที่ทำกำไรเล็กน้อยจากการเทรดที่รวดเร็วหลายครั้ง) คุณอาจพบว่า R multiple โดยเฉลี่ยของคุณต่ำกว่า 1 เช่น 0.5R หรือแม้แต่ 0.25R นี่หมายความว่าคุณต้องการอัตราการชนะที่สูงมาก สำหรับกลยุทธ์ 0.5R อัตราการชนะที่จุดคุ้มทุนของคุณคือ 1 / (1 + 0.5) = 1 / 1.5 = 66.67%

ในทางกลับกัน หากคุณเป็น Swing Trader หรือ Position Trader คุณอาจตั้งเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นมาก โดยยอมรับ Stop Loss ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อผลกำไรที่อาจจะใหญ่กว่ามาก คุณอาจทำ R multiple ได้อย่างสม่ำเสมอที่ 2R, 3R หรือสูงกว่านั้น สำหรับกลยุทธ์ 3R อัตราการชนะที่จุดคุ้มทุนของคุณคือ 1 / (1 + 3) = 1 / 4 = 25% นี่หมายความว่าคุณอาจจะผิดพลาดได้ถึง 75% ของเวลาทั้งหมด และยังคงคืนทุนได้

ความแตกต่างที่ชัดเจนนี้เน้นย้ำว่าทำไมสไตล์การเทรดที่แตกต่างกันจึงต้องการการวัดผลประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ไม่มี R multiple ที่ 'ดีที่สุด' เพียงอย่างเดียว R multiple ที่เหมาะสมที่สุดของคุณขึ้นอยู่กับแนวโน้มตามธรรมชาติของกลยุทธ์การเทรดของคุณสำหรับอัตราการชนะ และความสามารถในการจัดการ Drawdown ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งมาพร้อมกับอัตราการชนะที่ต่ำกว่า นี่คือการแลกเปลี่ยนที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเข้าใจและยอมรับสำหรับแนวทางเฉพาะของตนเอง

ที่ผ่านมา เราได้พูดคุยเกี่ยวกับ R multiple และอัตราการชนะในโลกที่เรียบง่าย ซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ทุกครั้งที่คุณเปิดและปิดการเทรด โบรกเกอร์ของคุณจะหักส่วนแบ่งไป ส่วนแบ่งเหล่านี้ — สเปรด (spreads), ค่าคอมมิชชั่น (commissions) และค่า Swap — จะสะสมและทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงที่มองไม่เห็นต่อความสามารถในการทำกำไรของคุณ สิ่งเหล่านี้จะเพิ่ม 'ต้นทุน' ของการเทรดทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเทรดที่ชนะหรือแพ้ก็ตาม

มาพิจารณาค่าใช้จ่ายเหล่านี้กัน:

• สเปรด (Spreads): นี่คือส่วนต่างระหว่างราคา Bid และ Ask ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD ถูกเสนอราคาที่ 1.0700/1.0701 ส่วนต่าง 1 pip คือสเปรด เมื่อคุณซื้อ คุณจะจ่ายราคา Ask เมื่อคุณขาย คุณจะได้ราคา Bid ค่าใช้จ่ายนี้เกิดขึ้นทันที

• ค่าคอมมิชชั่น (Commissions): โบรกเกอร์บางราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เสนอ raw spreads (เช่น IC Markets หรือ Pepperstone) จะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นคงที่ต่อ Lot ที่เทรด นี่อาจเป็นเงินไม่กี่ดอลลาร์ต่อ Standard Lot แบบไปกลับ แม้แต่ XM และ OANDA ซึ่งมักจะอิงตามสเปรด ก็อาจมีบัญชีที่คิดค่าคอมมิชชั่น
• ค่า Swap/Rollover Fees: หากคุณถือสถานะข้ามคืน คุณอาจต้องจ่ายหรือได้รับค่า Swap ขึ้นอยู่กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินสองสกุลในคู่สกุลเงินนั้น และทิศทางการเทรดของคุณ ค่าเหล่านี้สามารถสะสมได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเทรดระยะยาว

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย สิ่งเหล่านี้ลดกำไรสุทธิของคุณจากการเทรดที่ชนะ และเพิ่มการขาดทุนสุทธิของคุณจากการเทรดที่แพ้โดยตรง นี่หมายความว่าอัตราการชนะที่จุดคุ้มทุนตามทฤษฎีของคุณ ซึ่งคำนวณจาก R multiple ของคุณเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นตัวเลขที่มองโลกในแง่ดีเสมอ ในความเป็นจริง คุณต้องชนะ บ่อยขึ้น เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้และคืนทุนได้อย่างแท้จริง

เพื่อให้เห็นภาพที่สมจริงยิ่งขึ้น เราจำเป็นต้องปรับความเข้าใจเกี่ยวกับ 'ความเสี่ยง' ของเรา เมื่อคุณเสี่ยงเงิน $100 ในการเทรดครั้งหนึ่ง คุณไม่ได้เสี่ยงแค่เงิน $100 ที่จะถูกตัดขาดทุน (stop-loss) เท่านั้น แต่คุณยังเสี่ยงกับต้นทุนในการเข้าและออกจากการเทรดนั้นด้วย สมมติว่าต้นทุนการทำธุรกรรมแบบไปกลับโดยเฉลี่ยของคุณ (spread + ค่าคอมมิชชั่น) อยู่ที่ $5 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการชนะหรือแพ้ก็ตาม

ทีนี้ '1R' ที่แท้จริงของคุณ หรือต้นทุนที่แท้จริงของการเทรดที่ขาดทุน ไม่ใช่แค่จำนวนเงินที่ตั้ง stop-loss เท่านั้น แต่เป็นจำนวนเงิน stop-loss บวก กับต้นทุนการทำธุรกรรมเหล่านี้ ดังนั้น หากคุณวางแผน stop-loss ไว้ที่ $100 ความเสี่ยงที่มีผลจริงต่อการเทรดหนึ่งครั้งของคุณจะกลายเป็น $100 + $5 = $105 และสำหรับการเทรดที่ชนะ กำไรของคุณที่ $200 (สำหรับการเทรดแบบ 2R) จะกลายเป็น $200 - $5 = $195

สิ่งนี้เปลี่ยนการคำนวณจุดคุ้มทุนของเรา แทนที่จะเป็น 1 / (1 + R) การคำนวณที่แม่นยำกว่าคือ (1 + Average_Cost_Per_Trade_in_R_Units) / (1 + R_Gross) หรือวิธีประมาณที่ง่ายกว่าคือการเข้าใจว่าต้นทุนเหล่านี้จะผลักดันอัตราการชนะที่จำเป็นให้สูงขึ้น สำหรับทุกหน่วยของความเสี่ยง (1R) คุณจะเสีย 1R นั้นบวกกับต้นทุนของคุณ ในการเทรดที่ชนะทุกครั้ง ค่า R multiple ของคุณจะลดลงอย่างมีผลจริงด้วยต้นทุนเดียวกันนั้น ซึ่งหมายความว่า 'R' ที่มีผลจริงของคุณจะน้อยกว่า R แบบรวมเล็กน้อย ทำให้ต้องมีอัตราการชนะที่สูงขึ้น

ลองพิจารณาสถานการณ์อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 ของเราอีกครั้ง (เสี่ยง $100, กำไร $100) โดยมีต้นทุนการทำธุรกรรม $5 ต่อการเทรด การเทรดที่ขาดทุนจะทำให้คุณเสีย $105 การเทรดที่ชนะจะทำให้คุณได้ $95 ในการที่จะคุ้มทุน คุณจะต้องชนะมากกว่า 50% ของเวลาทั้งหมด เพราะกำไรของคุณ ($95) ตอนนี้น้อยกว่าการขาดทุนของคุณ ($105) คุณจะต้องชนะประมาณ 105 / (105 + 95) = 105 / 200 = 52.5% ของการเทรดของคุณ

ผลกระทบของต้นทุนการทำธุรกรรมต่ออัตราการชนะเพื่อจุดคุ้มทุน (สมมติว่า 1R=$100, ต้นทุน=$5)

ค่า R Multiple แบบรวม	อัตราการชนะเพื่อจุดคุ้มทุนแบบรวม	ค่า R Multiple ที่มีผลจริง (หลังจากหักต้นทุน $5 จากความเสี่ยง $100)	อัตราการชนะเพื่อจุดคุ้มทุนที่ปรับแล้ว (รวมต้นทุน)
0.5R	66.67%	0.45R (กำไร $45, เสี่ยง $105)	70.00%
1R	50.00%	0.95R (กำไร $95, เสี่ยง $105)	52.50%
1.5R	40.00%	1.45R (กำไร $145, เสี่ยง $105)	42.00%
2R	33.33%	1.95R (กำไร $195, เสี่ยง $105)	35.00%
3R	25.00%	2.95R (กำไร $295, ความเสี่ยง $105)	26.38%

เป็นเรื่องง่ายที่เราจะยึดติดกับการมีอัตราการชนะที่สูง เพราะไม่มีใครชอบที่จะผิดพลาด คุณอาจเห็นเทรดเดอร์โอ้อวดอัตราการชนะ 70%, 80% หรือแม้กระทั่ง 90% และรู้สึกว่าคุณกำลังพลาดอะไรบางอย่างไป อย่างไรก็ตาม อัตราการชนะที่สูงเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เข้าใจผิด และพูดตามตรงคือเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อบัญชีเทรดของคุณ

ลองพิจารณาเทรดเดอร์สองคน เทรดเดอร์ A มีอัตราการชนะ 80% แต่มี R multiple เฉลี่ยอยู่ที่ 0.5R นั่นหมายความว่าในการเทรดที่ชนะ พวกเขาทำกำไรได้เพียงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเขาเสียไปในการเทรดที่แพ้ จากการเทรด 10 ครั้ง พวกเขาชนะ 8 ครั้ง (ทำกำไร 8 * 0.5R = 4R) และแพ้ 2 ครั้ง (ขาดทุน 2 * 1R = 2R) กำไรสุทธิของพวกเขาคือ 2R ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดี

ทีนี้ลองพิจารณาเทรดเดอร์ B เทรดเดอร์ B มีอัตราการชนะ 40% แต่มี R multiple เฉลี่ยอยู่ที่ 2R จากการเทรด 10 ครั้ง พวกเขาชนะ 4 ครั้ง (ทำกำไร 4 * 2R = 8R) และแพ้ 6 ครั้ง (ขาดทุน 6 * 1R = 6R) กำไรสุทธิของพวกเขาก็คือ 2R เช่นกัน เทรดเดอร์ทั้งสองคนจบลงด้วยกำไรเท่ากัน แต่แนวทางของพวกเขานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เทรดเดอร์ A อาจรู้สึกดีกว่าเพราะพวกเขาชนะบ่อยกว่า แต่เทรดเดอร์ B ไม่จำเป็นต้องถูกต้องบ่อยเท่าเพื่อบรรลุผลลัพธ์เดียวกัน

นี่คือประเด็นสำคัญ: การมี R multiple ที่ดีอย่างสม่ำเสมอโดยทั่วไปจะดีกว่าการไล่ตามอัตราการชนะที่สูงโดยแลกกับ R ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะมันมักจะง่ายกว่าที่จะปล่อยให้การเทรดที่ชนะดำเนินต่อไปและตัดขาดทุนในการเทรดที่แพ้ให้สั้นลง มากกว่าการเลือกผู้ชนะด้วยความแม่นยำสูงลิบลิ่วในขณะที่ต้องจัดการเป้าหมายกำไรที่จำกัดมากไปพร้อมกัน กลยุทธ์ที่มี R multiple เฉลี่ยสูงกว่าสามารถรองรับการขาดทุนได้มากขึ้นและยังคงทำกำไรได้ ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความกดดันทางจิตใจได้อย่างมาก ในทางปฏิบัติ โบรกเกอร์หรือระบบเทรดหลายแห่งอาจส่งเสริมโดยไม่ตั้งใจให้มีการตั้ง stop ที่แคบลงและทำกำไรได้เร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้อัตราการชนะที่แสดงในรายงานดูดีขึ้นอย่างผิดธรรมชาติ แต่จะบดขยี้ R multiple ที่แท้จริงเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้การทำกำไรยากขึ้น

เป้าหมายไม่ใช่การค้นหา R multiple ที่สูงสุดหรืออัตราการชนะที่สูงสุด เป้าหมายคือการค้นหาจุดที่เหมาะสมที่สุดที่อัตราการชนะตามธรรมชาติของกลยุทธ์การเทรดของคุณสอดคล้องกับ R multiple ที่ทำกำไรได้ ทุกกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็น trend-following, mean-reversion หรือ breakout trading จะมีอัตราการชนะและ R multiple ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว กลยุทธ์ที่พยายามเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวเล็กน้อย (เช่น scalping) อาจมีอัตราการชนะสูงแต่มี R ต่ำ กลยุทธ์ที่มุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่ไม่บ่อยครั้ง (เช่น position trading) อาจมีอัตราการชนะต่ำแต่มี R สูงมาก

งานของคุณคือการซื่อสัตย์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของคุณ ทำการ backtest หรือทบทวน trade journal ของคุณอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจ R เฉลี่ยและอัตราการชนะ ที่แท้จริง ของคุณ อย่าพยายามบังคับให้ R สูงในกลยุทธ์ที่มี R ต่ำตามธรรมชาติ หรือในทางกลับกัน หากกลยุทธ์ของคุณมีอัตราการชนะตามธรรมชาติที่ 60% คุณจะต้องมี R multiple ที่สูงกว่า 0.67R เพื่อให้ทำกำไรได้ (เนื่องจาก 1/(1+0.67) มีค่าประมาณ 60%) หากกลยุทธ์ของคุณชนะเพียง 30% ของเวลา คุณจะต้องมี R multiple ที่สูงกว่า 2.33R (เนื่องจาก 1/(1+2.33) มีค่าประมาณ 30%)

ความเข้าใจนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเกณฑ์การเข้าและออก, การวาง stop-loss และเป้าหมาย take-profit ของคุณได้อย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น หากอัตราการชนะของคุณอยู่ในระดับที่ดี แต่ R เฉลี่ยของคุณต่ำเกินไป บางทีคุณอาจจะปิดทำกำไรเร็วเกินไป หาก R ของคุณดี แต่อัตราการชนะของคุณต่ำเกินไป บางทีเกณฑ์การเข้าของคุณอาจจะหลวมเกินไป

การคำนวณอัตราการชนะจุดคุ้มทุนของคุณจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณนำไปใช้กับการเทรดของคุณเอง จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือ trade journal ของคุณ หากคุณยังไม่ได้บันทึก journal อย่างละเอียด ให้เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ – เพราะนี่คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวสำหรับการพัฒนาการเทรดของคุณ สำหรับการเทรดแต่ละครั้ง ให้บันทึก:

• ราคาเข้า (entry price)

• ราคาสต็อปลอส (stop-loss price) (1R เริ่มต้นของคุณ)
• ราคาเทคโปรฟิต (take-profit price) (เป้าหมาย R เริ่มต้นของคุณ)
• กำไรหรือขาดทุนจริงเป็นดอลลาร์
• วันที่และเวลา

หลังจากมีจำนวนการเทรดที่เพียงพอ (เช่น 50-100 ครั้ง) ให้คำนวณ R multiple เฉลี่ยของคุณ นี่ไม่ใช่แค่ กำไรทั้งหมด / ความเสี่ยงทั้งหมด แต่ให้คำนวณค่า R สำหรับการเทรดที่ชนะ แต่ละครั้ง (กำไรจริง / 1R เริ่มต้น) และการเทรดที่แพ้ แต่ละครั้ง (ขาดทุนจริง / 1R เริ่มต้น) จากนั้น ให้คำนวณ R เฉลี่ยของคุณสำหรับการเทรดที่ชนะทั้งหมด นี่คือ 'R' ที่คุณจะใช้ในสูตร นอกจากนี้ ให้คำนวณอัตราการชนะจริงของคุณ (จำนวนครั้งที่ชนะ / จำนวนการเทรดทั้งหมด)

เปรียบเทียบอัตราการชนะจริงของคุณกับอัตราการชนะจุดคุ้มทุนที่ R multiple เฉลี่ยของคุณต้องการ คุณสูงกว่าจุดนั้นหรือไม่? ถ้าใช่ คุณก็ทำกำไรได้ หากคุณต่ำกว่าจุดนั้น คุณจะรู้ได้อย่างชัดเจนว่าทำไมคุณถึงไม่ทำเงินได้ แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเทรดอยู่ตลอดเวลาก็ตาม แบบฝึกหัดนี้จะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลยุทธ์ของคุณต้องปรับปรุงตรงไหน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงความแม่นยำในการเข้าเทรดเพื่อเพิ่มอัตราการชนะ หรือการเรียนรู้ที่จะปล่อยให้การเทรดที่ชนะดำเนินต่อไปเพื่อเพิ่ม R multiple เฉลี่ยของคุณ มันเป็นกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง